Lyxor Epsilon Global Trend Fund (het ‘Fonds’) heeft als doelstelling om over de middel tot lange termijn sterke resultaten te behalen met een lage correlatie tegenover traditionele beleggingen. Het fonds geeft beleggers toegang tot de Lyxor Epsilon Global Trend Fund Strategy, beheerd door het Franse Metori Capital Management. De strategie is een systematisch trendvolgend model dat in een groot aantal wereldwijde futuremarkten handelt.

Grootste voordelen Lyxor Epsilon Global Trend Fund

  • Spreiding: lage correlatie tegenover traditionele markten zoals aandelen en obligaties
  • Liquiditeit: dagelijks verhandelbaar
  • Sterk risicomanagement: beproefde mechanismen om binnen de beweeglijkheid rond 10% te houden.

Beleggingsstrategie van het fonds

Het fonds belegt volgens een systematisch trendvolgend model dat op 45 verschillende markten trends ontdekt. Deze trends worden uitsluitend door het trendvolgend model bepaald op basis van wiskundige verhoudingen. Vervolgens worden deze geïdentificeerde  trends benut door middel van het aangaan van middel- tot langetermijn (9-12 maanden) short of long posities. Het fonds heeft een sterk risicomanagementsysteem die op korte termijnindicatoren het risico snel kan afbouwen. De combinatie van handel op de middellange tot lange termijn en het risicomanagement op korte termijn indicatoren zorgt voor een efficiënte risicomanagementmethode om zoveel mogelijk de volatiliteit rond, maar ver boven de  10% te houden.

Over de beheerder van het fonds

Het verhaal van de beheerder Metori Capital Management is ook het verhaal van de Epsilon strategieën. De Epsilon strategieën bestaan sinds 1994 en zijn daarmee één van de langst bestaande trendvolgende strategieën ter wereld. In de periode van 1994 tot 2017 beheerden de huidige partners van wat nu Metori heet deze strategieën onder Société Générale/Lyxor. Sinds 2017 hebben de beheerders zich afgescheiden als Metori Capital Management maar is het beleid ongewijzigd . Deze UCITS variant van het fonds is  nu 600 miljoen dollar (per 31 juli 2020) en is daarmee één van de grootste alternatieve UCITS fondsen ter wereld.

Lyxor Group is onderdeel van Société Générale en heeft ruim 162 mld dollar onder beheer. Lyxor biedt via haar Alternative UCITS platform toegang tot hedge fund strategieën die spreiding bieden naast bestaande aandelen en obligaties. Door de strenge selectie van Lyxor en het feit dat UCITS een streng gereguleerd fondsvehikel is, wordt een extra laag zekerheid voor beleggers gecreëerd.

 

Voor wie is het Lyxor Epsilon Global Trend fonds?

Het fonds is bestemd voor beleggers die voor een periode van 3 tot 5 jaar willen beleggen in het fonds. In deze tijd komt de meerwaarde van het fonds echt tot zijn recht. Het fonds is daarnaast geschikt voor beleggers die de beleggingsmethode begrijpen en hier toegevoegde waarde in zien. Het fonds keert geen dividend uit maar is primair gericht op de absolute groei van het geïnvesteerde kapitaal. Hoewel het fonds een historische bewegelijkheid heeft die kleiner is dan de brede aandelenindex (MSCI World index) moet de belegger zich bewust zijn van de volgende risico’s die een belegging in deze categorie fondsen met zich meebrengt, zoals: (i) Marktrisico- het fonds is onderhevig aan schommelingen die zich voordoen in financiële markten. (ii) Tegenpartijrisico – indien het fonds handelt in effecten met een andere financiële instelling, zoals bij opties, futures en andere -over-the-counter instrumenten, loopt het fonds tegenpartij risico. (iii) Valutarisico – de beleggingen die het fonds aanhoudt in andere valuta’s kunnen stijgen of dalen als gevolg van wisselkoersveranderingen.