Aspect Systematic Global Macro Fund

Het fonds Aspect Systematic Global Macro Fund volgt een systematische wereldwijde macro strategie om absolute rendementen te behalen door een gediversifieerde, risico-gecontroleerde portefeuille te beheren. De portefeuille heeft een lage correlatie tot traditionele en alternatieve asset classes.

Strategie

Risicoklasse

Duurzaamheid

Meer informatie strategie

Systematisch Global Macro fondsen baseren hun posities met name op de globale economische en politieke vooruitzichten en maken gebruik van statistische financiele modellen met kwantitatieve technieken.

Meer informatie risicoklasse

De risicometer beleggen hanteert een schaal van 1 t/m 7, bij iedere klasse hoort een bandbreedte van volatiliteit.

Klasse 1 is de laagste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel lagere opbrengst.
Klasse 7 is de hoogste risico klasse en heeft in het algemeen een potentieel hogere opbrengst.

Volatiliteit is de gebruikte indicator voor marktrisico in de Ebi (Essentiele beleggingsinformatie) en beschrijft uiteraard niet alle risico’s.

Meer informatie duurzaamheid

De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector en is sinds 10 maart 2021 van toepassing.

De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Daartoe beoogt de SFDR de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de effecten op de duurzaamheid door het beleggingsbeleid en -beslissingen te verbeteren.

De SFDR kent 3 kwalificaties: Artikel 6, 8 of 9

  • Artikel 6 betreft informatie inzake de integratie van duurzaamheidrisico’s.
    Het vereist van beheerders dat zij weergeven hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in het investeringsproces en wat de verwachte impact is van deze risico’s op het rendement van het (sub)fonds. Wanneer beheerders duurzaamheidsrisico’s niet relevant achten moeten zij toelichten waarom zij dit vinden.
  • Artikel 8 of 9 betreft informatie over duurzaamheidskenmerken van het product.
    (Sub)fondsen die zich kwalificeren als fonds met duurzame kenmerken (volgens artikel 8 SFDR) of als fonds met een duurzame doelstelling (volgens artikel 9 SFDR) moeten in hun prospectus de in artikel 8 of 9 genoemde informatie verschaffen.

De Beleggingsstrategie

Het fonds hanteert een systematische wereldwijde macro strategie om hoge kwaliteit en gediversifieerde alpha te halen door middel van een systematische, looptijd neutrale en relatieve waarde aanpak. De filosofie is dat rendementen worden gestuurd door fundamentele, sentimentele en technische variabelen en dat de meest consistente manier om deze absolute rendementen te genereren, is door een gediversifieerde, risico gebudgetteerde aanpak. Ze gebruiken hiervoor onafhankelijke, additieve modellen, die ex-ante intelligent en sterk theoretisch onderbouwd zijn, voorspelbaarheid vertonen over verschillende markten en zich consistent gedragen over assets en over tijd. Ze gebruiken circa 30 modellen om te handelen in wereldwijde obligaties, wereldwijde aandelen index, valuta- en volatiliteitsmarkten.

Rendement en risico*

Koersontwikkeling*

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Aantrekkelijke kenmerken

1

De focus is op diversificatie, liquiditeit, data en risico management
2

Systematisch herhaalbare effecten worden op een robuuste manier vastgelegd.
3

Door sterk onderbouwd, empirisch onderzoek kunnen kwantificeerbare indicatoren worden geïdentificeerd, die systematisch worden ingezet om kansen te ontdekken en te benutten.
4

Het exploiteert de relatieve waarderingen als gevolg van markt inefficiënties in verhandelbare obligaties, aandelen, valuta en volatiliteiten.
5

De modellen worden continue gemonitord om te voorkomen dat er onverwachte prijsomslagen plaatsvinden.
6

Door middel van diversificatie over stijlen en risicobeheer wordt de optimale portefeuille geconstrueerd: Het versmelt de gecorreleerde alpha modellen en een gelaagd risicobeheerproces zorgt ervoor dat uit modellen wordt geroteerd gedurende periodes van extreme marktontwrichting.

Beheerder van het fonds

Aspect Capital Limited is een systematische investeerder gebaseerd in Londen, en heeft 7,5 miljard USD onder zijn beheer. Aspect hanteert een systematische en kwantitatieve aanpak met als doel een hoogwaardige en gediversifieerde alpha te behalen. Het is in 1997 opgericht door o.a. Michael Adam en Martin Lueck, die voorheen betrokken waren bij het succesvolle onderdeel AHL (dat tegenwoordig deel uitmaakt van Man Group plc.), één van de pioniers in de toepassing van kwantitatieve technieken in fondsbeheer. Het team bestaat uit circa 116 professionals, waaronder 70 in R&D, en beoogt continue de op onderzoek gedreven systemen te verbeteren en het efficiënt implementeren hiervan. Het bedrijf legt de nadruk op een sterke corporate governance, het klantenbestand omvat veel van ’s werelds toonaangevende institutionele beleggers. Sinds 2010 is Aspect ondertekenaar van de Standards Board for Alternative Investments (www.SBAI.org).

Het maandelijks rendement* (%)

Disclaimer
*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Voor wie is dit fonds geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die de waarde van een systematische aanpak door computer gestuurde modellen begrijpen. De strategie wordt bepaald door de visie van de manager op de markt, d.w.z. een discretionaire aanpak wordt gevolgd. Toevoeging aan een portefeuille kan zowel een betere diversificatie als een hoger totaal rendement opleveren, met name in periodes waarin de markt daalt. Het fonds kent een hoge beweeglijkheid. De belegger in dit fonds heeft een horizon van minimaal 8 jaar.

Kerngegevens

Totale vermogen fondsstrategie USD 886 M
Beleggingsadviseur Aspect Capital Limited
Beheerder Aspect Capital Limited
Structuur fonds, uitgiftestructuur UCITS
Toezichthouder Central Bank of Ireland
ISIN IE00BDD86476
Handelsfrequentie Dagelijks, met 7 dagen settlement
Valuta Euro
Kosten: aankoop/verkoop/overig 0,00%  / 0,00% / 0,00%
Vergoeding: Beheer/Prestatie 1,00% / 18%, boven high watermark
Minimum inschrijving via HJCO EUR 10.000 (of equivalent in USD)
Uitkeringsbeleid Alle winsten en netto inkomsten worden automatisch herbelegd.

Meer informatie over het fonds vindt u op:

Aspect Systematic Global Macro Fund

Aankopen met

HJCO AAA beleggingsrekening

Bestaande klant?

Transactie opgeven

Nieuwe klant?

Beleggingsrekening openen
Disclaimer

*Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dergelijke cijfers zijn zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.
HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.